Puerto Madryn es una ciudad de playa, un balneario donde se pueden practicar todos los deportes veraniegos típicos a orillas del mar.
Las playas céntricas son los balnearios más concurridos, con paradores, restaurantes y pequeños bares donde se reúnen los más jóvenes. Estos balnearios son Bernardino, Mediterráneo, Sotavento, Las Dunas y Na Praia, que incluso pueden ofrecer alquiler de bicicletas, kayaks y tablas de windsurf.
El windsurf es un deporte ideal para practicar en aguas del Golfo Nuevo, y para quienes no tienen experiencia y quieren iniciarse, puede concurrir en la escuela para principiantes y avanzados.
Para quienes buscan playas más tranquilas, se puede ir hacia el Norte a la conocida playa El Doradillo, donde desde la costa se puede divisar numerosas ballenas (sobre todo en temporada) que saltan haciendo juegos en el aire. La orilla tiene una suave pendiente hacia el mar.
En la otra punta, antes de llegar a Punta Loma se encuentra Playa Paraná, de canto rodado y caída más marcada. Según los pescadores, es un lugar ideal para conseguir los mejores meros y pejerreyes de mar. En esta costa también hay un naufragio a solo 150 metros de la costa, lo hacen un lugar ideal para bucear.
Ya en Punta Loma se puede conocer la reserva de lobos, y unos 3 kms más al Sur la bella playa de Cerro Avanzado, donde el azul del cielo toca el horizonte y se confunde con el mar.
La zona se presta para hacer caminatas interpretativas, ya que en cañadones se ven con facilidad fósiles de organismos marinos, ocultos por una vegetación achaparrada y espinosa propia de las zonas de desierto, donde la vida depende de la capacidad para sobrevivir sin agua.
Cerro Avanzado se puede recorrer en bicicletas todo terreno, y hacer travesías en kayak durante todo un día.